Научная тема: «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Специальность: 08.00.10
Год: 2009
Отрасль науки: Экономические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Обобщены, уточнены и систематизированы теоретические основы финансового обеспечения деятельности коммерческого банка:-на основе субъектно-объектного подхода предложена трактовка финансового обеспечения деятельности экономического субъекта как процесса, который в зависимости от позиции, с которой осуществляется управление, может рассматриваться и как финансирование деятельности других экономических субъектов, и как финансирование субъектом собственной деятельности;-разработан научный подход к использованию термина "финансирование" применительно к собственной деятельности субъекта рыночной экономики, в рамках которого дано определение финансированию, раскрыто его содержание, уточнено место в системе финансовой деятельности экономического субъекта, а также показаны возможности предложенного подхода применительно к банковской деятельности;-выявлены существенные особенности финансирования банковской деятельности, к числу которых отнесены масштабы банковского финансирования, его общественный статус, значительная зависимость от заимствований, повышенные риски и затратность, множественность механизмов и источников и др.;-дано системное представление о финансировании в коммерческом банке как совокупности определенных элементов, взаимодействие и сбалансированность которых обеспечивает непрерывность инвариантных процессов финансирования при постоянно меняющихся внешних и внутренних условиях банковской деятельности;-сформулированы в виде моделей принципиальные подходы к осуществлению банком финансирования своей деятельности, названные консервативной и несбалансированной моделями.
  2. Разработаны в комплексе методологические основы осуществления финансирования в коммерческом банке:-сформулированы, обоснованы и раскрыты принципы финансирования в коммерческом банке: пропорциональность структуры финансирования; множественность форм, способов и инструментов, позволяющих задействовать максимальное число возможных источников; покрытие рисков финансирования резервами ликвидности; опережающее финансирование;-дано определение и раскрыто содержание методов финансирования и их элементов, при этом к методам привлечения отнесены долевое и долговое финансирование и связанные с ними способы спонтанного, структурного и забалансового финансирования, а к методам трансформации - очищение, конвертация и структурирование средств;-доказано, что тенденции развития регулирования банковского финансирования в России в целом соответствуют общепринятым международным подходам, однако имеют место существенные особенности в механизмах реализации устанавливаемых норм;-дана развернутая характеристика применяемых в России и за рубежом инструментов внешнего и внутреннего регулирования процессов банковского финансирования и сделан вывод об определяющем влиянии внешнего регулирования и подчиненном характере внутреннего управления.
  3. Обобщена и систематизирована с позиций развития методологии подходов международная и российская практика долевого финансирования в банках, на основе чего разработаны предложения по совершенствованию механизмов его осуществления в России:-разработана методология исследования проблем долевого финансирования как особого способа формирования банком источников финансирования в обмен на обязательства собственности, возникающие при формировании уставного капитала банка и увеличивающиеся в дальнейшем под воздействием результатов банковской деятельности;-выявлены существенные признаки, характеризующие национальные особенности долевого финансирования в банках разных стран и отражающие специфику механизмов привлечения собственных источников и механизмов их трансформации;-сформулированы современные тенденции в развитии долевого финансирования в российских банках, когда под воздействием регулятивных норм и при поддержке государства получают широкое развитие механизмы привлечения капитала на рынке, но усиливается дифференци­ация условий доступа к этим средствам для различных групп банков, в результате в российских банках стали преобладать две основные стратегии долевого финансирования - публичная и закрытая;-определены направления совершенствования механизмов осуществления долевого финансирования в российских коммерческих банках и предложены пути решения имеющихся проблем, предполагающие, в частности, упрощение процедур формирования капитала и стимулирование механизмов, позволяющих решать взаимосвязанные задачи повышения уровня капитализации банков с одновременным укреплением их рыночной дисциплины;-проведена оценка способности банков различных групп покрыть имеющимся капиталом возможные убытки при неблагоприятном развитии финансовой ситуации, которая показала значительную степень стресс-устойчивости у мелких и средних региональных банков;-обосновано предложение изменить подходы к регулированию капитала и отказаться от традиционной унификации требований к его величине, дифференцировав их для различных групп банков и предоставив мелким банкам возможность реорганизации банковского бизнеса в узкоспециализированные формы, а также изменять требования к капиталу с учетом фазы экономического цикла.
  4. Определены приоритеты и разработаны методологические подходы развития практики долгового финансирования в российском коммерческом банке:-показано, что при самой широкой дифференциации структуры и масштабов финансового посредничества в различных странах в банковском долговом финансировании действует ряд определяющих тенденций, при этом в их реализации имеется существенная разница в рамках консервативной и несбалансированной моделей финансирования, ни одна из которых не является преобладающей;-на основе сравнительной характеристики сделан вывод об общем соответствии структуры банковского долгового финансирования в России мировым тенденциям, однако при этом ярко выражена ориентация российских банков на консервативную модель финансирования;-доказано, что главной отличительной характеристикой состояния банковского финансирования в России, является не его структура, а объемы, которые на порядок отстают от показателей развитых стран;-выдвинут тезис о невозможности решения проблемы недостатка в стране необходимых финансовых ресурсов без сокращения практики размещения за рубежом значительной их части, абсорбированной в государственных резервах и фондах;-сделан вывод о том, что при всем соответствии общих параметров структуры финансового обеспечения в зарубежных и российских банках, для последних характерны проблемы дисбаланса в осуществлении финансирования, которые имеют ярко выраженную специфику проявления на уровне каждого конкретного банка и внутри различных групп банков;-проведена типология подходов российских коммерческих банков к осуществлению долгового финансирования и сделан вывод о ярко выраженной ориентации банков либо на оптовые, либо на розничные источники средств, при этом оба подхода редко сочетаются в деятельности одного банка, и такое сочетание, как правило, носит переходный характер;-в целях устранения системного характера дисбалансов, имеющихся в долговом банковском финансировании, предложена концепция реорганизации условий долгового финансирования в России, предусматривающая насыщение экономики дополнительными источниками средств, совершенствование механизмов их мобилизации и обеспечение безопасности участников процесса банковского финансирования.
  5. Разработан комплекс методологических, методических и стратегических подходов и направлений развития системы управления финансированием в деятельности российского коммерческого банка и, в частности:-раскрыто содержание управления финансированием в банке как сложного многогранного процесса, представляющего собой элемент стратегического управления банком, предполагающего необходимость интегрированного управления активами и пассивами банка и требующего самостоятельной организации управления капиталом, источниками и структурой финансирования и затратами;-разработана трактовка риска финансирования как принимаемого банками в целях осуществления своей деятельности особого вида риска пассивных операций, связанного с ожидаемой или непредвиденной утратой пассива в качестве источника финансирования;-доказано, что ведущую роль среди способов управления риском финансирования играет способ покрытия последствий риска запасами активов, создаваемыми в форме общих и специальных резервов (фонд обязательных резервов, фонд страхования депозитов и общие запасы ликвидных активов);-дана характеристика методов управления запасами активов, создаваемыми в целях покрытия рисков финансирования - метод показателей ликвидности, метод структуры пассивов и метод разрыва ликвидности, и доказаны преимущества последнего метода для целей управления рисками пассивных операций;-разработана комплексная модель управления финансированием в коммерческом банке, расширяющая подходы известной концепции экономического капитала на весь процесс финансирования, а также дополняющая эти подходы систематизацией требований к финансированию со стороны регулятора и возможностей банка в проведении самостоятельной политики;-обоснована необходимость и даны предложения по созданию и встраиванию в общую систему особой подсистемы управления структурой финансирования, предполагающей применение специфических приемов и механизмов возобновления процесса финансирования внутри сложившейся структуры источников с целью изменения их характеристик;-предложен комплекс методических разработок, позволяющих реализовать в деятельности российских банков инновационные приемы финансирования, предполагающих повышение привлекательности традиционных банковских услуг по хранению средств и стимулирование заинтересованности клиентов в их использовании.
Список опубликованных работ
Монографии

1. Копченко Ю.Е. Источники финансирования деятельности банка. Саратов: СГСЭУ, 2007. - 7,8 п.л.

2. Копченко Ю.Е., Жуков С.В. Финансирование и инвестирование в деятельности банка: современные формы и методы. Саратов: СГСЭУ, 2008. - 10,1 п.л. (авторские - 5,1 п.л.).

3. Копченко Ю.Е. Финансовое обеспечение деятельности банка: теория и методология финансирования. Саратов: СГСЭУ, 2009. - 8,4 п.л.

4. Копченко Ю.Е. Финансовое обеспечение деятельности банка: механизмы финансирования и управления. Саратов: СГСЭУ, 2009. - 10,0 п.л.

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК

5. Копченко Ю.Е. Реинжиниринг банковских бизнес-процессов (по материалам конференции) // Деньги и кредит. 2001. №2. - 0,1 п.л.

6. Копченко Ю.Е. Банковский капитал как инструмент управления рисками банковской деятельности // Известия Самарского научного центра РАН. 2005. Май. - 0,6 п.л. (авторские - 0,3 п.л.).

7. Копченко Ю.Е. Капитализация банков и ее регулирование // Финансы и кредит. 2008. №20. - 0,8 п.л.

8. Копченко Ю.Е. Влияние механизма регулирования на структуру заемного капитала коммерческих банков // Финансы и кредит. 2008. №41. - 0,9 п.л.

9. Копченко Ю.Е. Страховая функция фонда обязательных резервов: международный опыт и перспективы развития в России // Финансы и кредит. 2008. №42. - 1,4 п.л. (авторские - 0,7 п.л.).

10. Копченко Ю.Е. Финансовые ресурсы банка в системе финансирования его деятельности // Вестник СГСЭУ. 2008. №3. - 0,5 п.л.

11. Копченко Ю.Е. Бюджетирование в системе управления финансовой деятельностью банка // Вестник СГСЭУ. 2008. №5. - 0,5 п.л.

12. Копченко Ю.Е. К вопросу о пропорциональности структуры источников финансирования банковской деятельности // Банковские услуги. 2009. №4. - 0,5 п.л.

Статьи в других научных и научно-практических изданиях

13. Копченко Ю.Е. Кассовые операции коммерческого банка / Банковский портфель - 3. Под ред. Ю.И. Коробова, Ю.Б. Рубина, В.И. Солдаткина. М.: "СОМИНТЭК", 1995. - 0,8 п.л.

14. Копченко Ю.Е. Проблемы совершенствования безналичных расчетов / Социально-экономическое развитие России: Проблемы, поиски, решения: Научный сборник по итогам научно-исследовательской работы в 1997 г. Саратов: СГЭА, 1998. - 0,3 п.л.

15. Копченко Ю.Е. Финансирование деятельности коммерческого банка // Поволжский гуманитарный журнал. 1999. №2 / www.ssea.runnet.ru/journal.htm. - 1,0 п.л.

16. Копченко Ю.Е. Политика банковского финансирования / Современная банковская политика: Сборник научных трудов / Под ред. С.М.Богомолова, В.С. Былинкиной. Саратов: СГСЭУ, 2002. - 1,3 п.л.

17. Копченко Ю.Е. Реинжиниринг банковских бизнес-процессов / Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики: Материалы международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2001 г. Астрахань: Издат. дом "Астраханский университет", 2001. - 0,5 п.л.

18. Копченко Ю.Е. Финансы коммерческого банка как объект управления / Социально-экономическое развитие России: Проблемы, поиски, решения: Научный сборник по итогам научно-исследовательской работы в 2006 г. Саратов: СГСЭУ, 2006. - 0,2 п.л.

19. Копченко Ю.Е. Финансовые потоки в деятельности банка // Финансы, денежное обращение и кредит: Альманах. 2007. Вып. 2 - 0,2 п.л.

20. Копченко Ю.Е. Механизм прямого банковского финансирования / Проблемы современной экономики: инвестиции, инновации, логистика, труд: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции 18-19 апреля 2007 г. Саратов: СГТУ, 2007. - 0,5 п.л.

21. Копченко Ю.Е. Финансовый потенциал банка и управление им / Банковский кредитно-инвестиционный механизм в современных условиях: Коллективная монография / Под ред. В.С. Былинкиной. Саратов: СГСЭУ, 2008. - 0,8 п.л.

22. Копченко Ю.Е. Финансовые ресурсы банка и их трактовка / Современ-ные проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России XXI века: Сборник научных статей. Хабаровск: ХГАЭиП, 2008. - 0,4 п.л.

23. Копченко Ю.Е. Понимание финансирования в деятельности банка / Сборник статей по итогам НИР в 2007 г. Саратов: СГСЭУ, 2008. - 0,3 п.л.

24. Копченко Ю.Е. Финансирование банка и его трактовка / Научный про-гресс на рубеже тысячелетий - 2008: Материалы международной научно-практической конференции 1-15 июля 2008 г. Przemysl (Польша): Sp. z o.o. "Nauka i studia", 2008. - 0,3 п.л.

25. Копченко Ю.Е. Стратегия и тактика управления финансированием дея-тельности коммерческого банка / Наука: теория и практика - 2008: Материалы международной научно-практической конференции 16-31 августа 2008 г. Прага: Publishing House "Education and Science" s.r.o, 2008. - 0,3 п.л.

26. Копченко Ю.Е. Капитальное финансирование деятельности коммерче-ского банка / Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов / Под ред. С.С. Чернова. Выпуск 4. Кн.2. Новосибирск: ЦРНС Издательство "СИБПРИНТ", 2008. - 0,5 п.л.

27. Копченко Ю.Е. Рефинансирование в деятельности банка и его трактовка / Развитие финансовой системы страны: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23-25 октября 2008 г. Ижевск, 2008. - 0,4 п.л.

28. Копченко Ю.Е. Современные подходы к управлению финансовой дея-тельностью банка / Экономика и управление предприятиями: методы, модели, технологии: Сборник научных статей. Саратов: СГЭУ, 2008 - 0,5 п.л.

29. Копченко Ю.Е. Система рефинансирования Банка России и ее эффективность в регионе / Факторы устойчивого развития регионов России: Коллективная монография / Под ред. С.С. Чернова. Книга 3. Новосибирск: ЦРНС Издательство "СИБПРИНТ", 2009. - 0,8 п.л.

30. Копченко Ю.Е. Региональные банки в аспекте мер по финансовой стабилизации национальной банковской системы // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2009. №1. - 0,9 п.л.

31. Копченко Ю.Е. Банковский сектор Саратовской области // Вестник Российской нации. 2009. №1. - 1,0 п.л. (авторские - 0,33 п.л.).

32. Копченко Ю.Е. Проблемы структурного финансирования посредством секьюритизации / Тенденции развития финансов. Материалы Всероссийской заочной конференции 15-16 мая 2009 г. Пенза: ПГПУ, 2009. - 0,5 п.л.

33. Копченко Ю.Е. Финансирование банка в системе внешнего регулирования / Современная модель эффективного бизнеса: Коллективная монография. Книга 6. Новосибирск: ЦРНС Издательство "СИБПРИНТ", 2009. - 0,9 п.л.

34. Копченко Ю.Е. Политика по управлению ликвидностью: анализ недо-статков / Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы экономических наук" 13 мая 2009 г. Новосибирск: ЦРНС Издательство "СИБПРИНТ", 2009. - 0,3 п.л.

35. Копченко Ю.Е. Разнообразие источников финансирования как принцип его организации / Ключевые проблемы современной науки - 2009: Материалы II Международной научно-практической конференции 17-25 апреля 2009 г. Przemysl (Польша): Sp. z o.o. "Nauka i studia", 2009. - 0,3 п.л.

Учебники и учебные пособия

36. Копченко Ю.Е., Богомолов С.М., Ильина Л.В. Учет и операционная деятельность в банках / Учебное пособие. Саратов: СГСЭУ, 2001. - 15,0 п.л. (авторские 5,0 п.л.).