Мильштейн Григорий Нойхович

Родился в 1937 г. в Винницкой области. Окончил Уральский университет в 1960 г. Научную деятельность начал под руководством профессора Е.А. Барбашина. Доктор физико-математических наук (1988), профессор (1990). Область научных интересов г.Н. Мильштейна составляют задачи теории устойчивости, оценивания и управления систем со случайными параметрами. Им получены глубокие результаты по устойчивости полугрупп в гильбертовом пространстве, развита конструкция квадратичных функционалов Ляпунова для стохастических систем с последействием. Отличительной чертой научных исследований г.Н. Мильштейна является практическая направленность их результатов. Таковы его работы по оптимальной стабилизации с помощью регуляторов, имеющих заданную структуру. Широкое международное признание получили его пионерские работы по численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений. Он впервые ввел аппроксимацию решений стохастических уравнений в слабом смысле, что значительно упростило проблему моделирования случайных величин, используемых при построении численных методов. Он является автором более 100 научных работ, в том числе монографии «Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений». Более 30 лет г.Н. Мильштейн проработал на кафедре вычислительной математики Уральского университета. На математико-механическом факультете он читал лекции и вел методическую разработку курсов «Дифференциальные уравнения» и «Методы вычисления». В сфере преподавания его отличал творческий подход – способность быстро переработать новые оригинальные научные результаты в материал для обучения. Под его руководством защищены 5 кандидатских диссертаций. В 1994–1998 гг. Г.Н. Мильштейн работал в Институте прикладной стохастики им. Вейерштрасса в Берлине. В настоящее время он ведущий научный сотрудник НИИ физики и прикладной математики при УрГУ.

Научные публикации

О воздействии марковского процесса на системы дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. 1969. Т.8, №5 (в соавторстве с Ю.М. Репиным);

Numerical integration of stochastic differential equations. Dordrecht; Boston; London, 1995.

---