Никитина Татьяна Викторовна

1. Расширено теоретическое представление о сущности финансовой глобализации, оказывающей определяющее влияние на формирование международной системы регулирования финансовых рынков. На основе анализа поведения участников мирового финансового рынка выявлены и обоснованы шансы и требования для участников глобализированного финансового рынка, с одной стороны, а также недостатки и риски финансовой глобализации - с другой, в том числе и требования для органов банковского регулирования и надзора. На основе выявления основных факторов финансовой глобализации, доказана необходимость не только интеграции деятельности финансовых институтов, но и гармонизации функций банковского регулирования и надзора как с точки зрения конвергенции регулирующего воздействия государства, так и с учетом влияния рыночного механизма. Обоснована целесообразность количественного выражения масштабов финансовой глобализации для подробного изучения как степени ее влияния на развитие национальных финансовых рынков, так и выявления угрозы возникновения системных рисков. На основе анализа тенденций развития современных банковских систем систематизированы факторы интернационализации деятельности банков, позволяющие оценить степень вовлеченности банка в мировую банковскую систему. Доказано, что интернационализация банковского надзора существенно отстает в своем развитии от интернационализации банковского дела.
2. Раскрыто содержание международного банковского надзора, как важнейшего условия совершенствования и гармонизации норм регулирования банковской деятельности, обоснованы приоритетные направления его развития в условиях глобализации. Доказана необходимость глобального, интегрированного финансового надзора. Проведен детальный анализ процесса интернационализации банковского надзора, в результате которого выявлены этапы становления института международного банковского надзора, а также определены проблемы, возникающие при проведении надзора на международном уровне, в том числе проблема имплементации международных стандартов по банковскому надзору в национальное надзорное право. Показано, что данная проблема играет в настоящее время особенно важную роль при предотвращении кризисов в связи с активным участием в международной кооперации развивающихся рынков, которые имеют слабые экономические, правовые и финансовые системы и по этой причине не в состоянии полностью внедрить международные стандарты. Выявлена роль процессов гармонизации международного банковского надзора в укреплении финансовых рынков. Раскрыты факторы и выделены схемы международного сотрудничества в области банковского регулирования, оценены перспективы развития международного банковского надзора с учетом современных тенденций, в частности в отношении создания супранационального органа банковского надзора с обширными правами вмешательства.
3. Развиты теоретические положения, составляющие основу исследования процессов интернационализации банковских систем и интеграции финансовых рынков, с точки зрения их влияния на процесс гармонизации требований регулирующих органов в сфере банковского надзора. Уточнены и обогащены с учетом процесса финансовой глобализации сложившиеся в экономической теории и банковском деле такие понятия как «гармонизация банковского надзора», «конвергенция систем регулирования», «финансовая интеграция», «международный банковский надзор». Уточнена сущность процесса финансовой интеграции и концепции конвергенции систем финансового регулирования, одним из успешных примеров которых выступает международный банковский надзор, сформулированы принципы эффективности надзора в условиях глобализации. Выделены два аспекта исследования международного банковского надзора: институциональный и методологический. Проведена систематизация и уточнена роль международных организаций в осуществлении надзора и обеспечении стабильности в финансовом секторе. Выявлена роль международных институтов в процессе гармонизации банковского надзора, в частности Базельского комитета по международному банковскому надзору (БКМБН), Совета по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), а также Комитета по глобальной финансовой системе (КГФС). Доказано, что гармонизация международного финансового надзора наиболее отчетливо проявляется в ЕС.
4. Дана оценка процессу европейской финансовой интеграции как с точки зрения создания внутреннего финансового рынка, так и относительно оптимизации европейских надзорных структур. В процессе анализа выявлены факторы, препятствующие созданию полностью интегрированного финансового рынка в ЕС, уточнены сферы финансовой деятельности европейских институтов, в которых достигнута высокая степень консолидации национальных финансовых рынков; показано состояние и выявлено значение процесса интеграции органов европейского надзора, в том числе в сфере создания единого органа надзора за деятельностью европейских финансовых институтов.
5. Разработана методология трансформации национальных систем банковского надзора, обеспечивающая интеграцию в мировой финансовый рынок и основанная на гармонизации и международной конвергенции. Раскрыта сущность новой концепции банковского надзора в условиях финансовой глобализации, в основу которой положена оценка способностей по управлению рисками в банках, объединение «международного» и «национального» начал; выявлены новые инструменты банковского надзора, обеспечивающие лучшие возможности для оценки степени защиты банка от рисков; предложены новые подходы к организации надзора, заключающиеся в выборе оптимальной модели, основанной на реализации единых принципов, акцептованных международным банковским или экономическим сообществом, применительно к условиям, определяемым спецификой экономики и банковской системы каждой страны.
6. Раскрыты сущность, выделены этапы формирования различных моделей организации банковского надзора и определены перспективы формирования интегрированного финансового надзора. Выявлены специфические черты разных типов организации банковского надзора, обусловленные совокупностью факторов, многообразие которых придает каждому из них неповторимую национальную специфику. На основе сравнительного анализа классифицированы формы и типы организации надзора за банковской деятельностью по степени и характеру участия в этом процессе центральных банков. Уточнено понятие интегрированного финансового надзора, выявлены его преимущества и недостатки. Выявлены сложности межсекторальной интеграции страхового, инвестиционного и банковского надзора с точки зрения особенностей каждой сферы финансовой деятельности и возможности более четкой идентификации рисков. Сделаны рекомендации относительно идеи мегарегулирования в России.
7. Проведена оценка эффективности реформирования банковского надзора в России в контексте его влияния на устойчивость и конкурентоспособность банковской системы страны с учетом ее интеграции в мировую финансовую систему. Выделены и исследованы этапы преобразования российской банковской системы и банковского надзора в конкретных исторических условиях; показано, что эффективность этих преобразований определялась последовательностью и комплексностью, а также степенью их согласованности с процессом международной гармонизации банковского надзорного права. Выявлено, что, несмотря на совершенствование подходов и методов пруденциального регулирования банковской деятельности в России, при отсутствии согласованной законодательной базы содержательный подход практически не соблюдается в российском банковском надзоре, что приводит к обострению противоречий между банковским сообществом и ЦБ РФ.
8. Предложен и обоснован комплекс практических рекомендаций, направленных на формирование устойчивой модели качественного банковского надзора. Доказана необходимость четкого законодательного отражения в РФ принципов организации, надзорной практики и понятий содержательного банковского надзора. Предложена многофакторная модель оценки качества банковского надзора, главным критерием которого должно быть не количество отозванных лицензий у банков, а уровень доверия к банковскому сектору со стороны вкладчиков и кредиторов. Показана необходимость проведения Банком России «информационно открытого» банковского надзора, а также усиления роли банковских ассоциаций при проведении банковского регулирования. Предложена схема взаимодействия между банковским надзором и аудитом как потенциал синергии в целях обеспечения устойчивости банковской системы в условиях финансовой глобализации.
9. Обоснована концепция формирования модели риск- ориентированного банковского надзора в РФ в соответствии с международными требованиями и сформулированы условия для эффективного банковского надзора. Для успешной интеграции российской банковской системы в мировое экономическое сообщество, в частности в преддверии вступления России в ВТО, автор считает необходимым: определить режим банковского надзора в соответствии с мировыми тенденциями, обеспечить функционирование системы раннего реагирования и применения комплексной оценки деятельности кредитных организаций, включающей оценку качества управления и внутреннего контроля, повысить оперативность и эффективность решений, принимаемых в рамках банковского надзора. В рамках предложений разработана модель риск- ориентированного банковского надзора, основанная на оценке совокупного или «интегрального» риска банкротства банка, осуществляемой в рамках специальной методологии оценки и управления финансовыми рисками, так называемым интегрированным риск-менеджментом. Предложены методологические подходы к оценке совокупного риска банка с использованием методики расчета экономического эффекта (показатель EVA), методик RAROC и стресс- тестирования.

1.Никитина Т.В. Влияние финансовой глобализации на развитие банковского дела и банковского надзора. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 12,6 п.л.

2.Никитина Т.В. Банковский надзор в контексте глобализированных финансовых рынков. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 3,5 п.л.

3.Никитина Т.В. Гармонизация банковского надзора в условиях глобализации финансовых рынков// Банковский сектор России: от стабилизации к эффективности: в 2 т. Т.1 / под ред. Н.А. Савинской и Г.Н. Белоглазовой.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.– 31,25 п.л. (вклад автора 4,0 п.л.).

4.Никитина Т.В. Использование внешних и внутренних рейтингов при расчете достаточности капитала кредитных институтов в рамках нового Соглашения о капитале (Базель 2)// Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России : науч. изд./ под общ. ред. Г.Н.Белоглазовой, К. Бергер, Т.В. Никитиной, Д. Хуммеля. – СПб: Изд-во Бизнес-пресса, 2002. – 33 п.л. (вклад автора 1,2 п.л.)

5.Никитина Т.В. Европейский центральный банк// Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов / под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М.: ЮРАЙТ, 2005. – 24 п.л. (вклад автора 1,0 п.л.).

6.Никитина Т.В. Банковский менеджмент: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 10 п.л.

7.Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков : учеб. для вузов.– СПб.: Питер, 2002.– 15 п.л.

8.Никитина Т.В. Управление рисками в коммерческих банках // Банковское дело : учеб. для вузов / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2004.– 24 п.л. (вклад автора 1,0 п.л.).

9.Никитина Т.В. Банковский менеджмент : учеб. пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.– 8,1 п.л.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ

10.Никитина Т.В. Опыт организации комбинированного финансового надзора в странах ЕС// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.– 2007.–N1. – С.96-108. – 0,8 п.л..

11.Никитина Т.В., Белоглазова Г.Н. Основные аспекты и направления развития современной банковской науки// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.– 2005.–N 3.–С.69-81. – 0, 8 п.л. (вклад автора 0,4 п.л.).

12.Никитина Т.В. Тенденции развития современных банковских систем: определение стратегии и тактики в банковской сфере // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2000.–N 4. –С. 60-72. – 0,75.

Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках

13.Никитина Т.В. Интеграция европейских финансовых рынков: текущее состояние и перспективы развития //Финансовый мир. – 2006.– Вып.3. –0,8 п.л.

14.Никитина Т.В Гармонизация банковского надзорного права. Актуальные проблемы сотрудничества надзорных органов в ЕС и на международном уровне// Иностранное право. – 2005. – Вып. 5. – 0,9 п.л.

15.Никитина Т.В. Опыт финансовой интеграции в Европейском Союзе (ЕС)// Российско-европейские торгово-экономические отношения в эпоху глобализации: сб. науч. статей к 75-летию СПбГУЭФ.– СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.– 0,45 п.л.

16.Никитина Т.В. Финансовая интеграция в Европе: опыт для создания единого валютного пространства стран СНГ// Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2005.– N 26. – 1,0 п.л.

17.Никитина Т.В. Немецкая банковская система, финансовая интеграция в Европе, Базель 2 // Сборник научных отчетов о научной стажировке по стипендии Фонда им. Александра фон Гумбольдта (на нем.яз.).- Бонн: Изд-во Фонда им. Александра фон Гумбольдта, 2005.– 0,7 п.л.

18.Никитина Т.В. Требования для банковского надзора в Европе// Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2003 г. Факультет ФКи МЭО: сб. докладов.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 0,2 п.л.

19.Никитина Т.В., Белоглазова Г.Н. Роль банков при формировании инвестиционной структуры в России// Маркетинг на российских предприятиях / под ред. Г.Л. Багиева и М.П. Церреса (на нем.яз.).- Гамбург : Изд-во высшей школы экономики и политики, 2001.– 0,4 п.л. (вклад автора 0,2 п.л.).

20.Никитина Т.В. Международные аспекты гармонизации банковского надзорного права// Ежегодный сборник докладов стипендиатов Фонда депутатов парламента города Берлин по итогам 2000-2001 годов (на нем.яз.). – Берлин: Фонд Парламента города Берлина, 2001.– 0,5 п.л.

21.Никитина Т.В. Тенденции и задачи риск-менеджмента и банковского надзора в условиях глобализации финансовых рынков// Сборник научного Фонда Парламента города Берлин (на нем.яз.).– Берлин: Фонд Парламента города Берлина, 2001.– 1,5 п.л.

22.Никитина Т.В. Структурные изменения на финансовых рынках и новые задачи банковского надзора// Ежегодный сборник научных докладов международного центра научного обмена города Берлин по итогам 2000-2001 гг. (на нем.яз.).– Берлин: ИСБ, 2001.– 0,3 п. л.

23.Никитина Т.В. К вопросу регулирования рыночных рисков кредитных учреждений// Академический журнал /АГО. – 2000.– N 1. – 0,8 п. л.

24.Никитина Т.В. Тенденции развития современных банковских систем.// Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 1999 г. Факультет ФК и МЭО: сб. докладов.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 0,1 п.л.

Материалы докладов и выступлений, опубликованные по итогам международных, всероссийских научно-практических конференций

25.Никитина Т.В. К вопросу единой системы финансового надзора в Европе в условиях финансовой глобализации// Экономическое развитие: теория и практика: материалы науч. конф., 5-7 апреля 2007 г. / СПбГУ. – СПб.: ОЦЭиМ, 2007.– 0,2 п.л.

26.Никитина Т.В. Развитие финансовой интеграции в Европейском Союзе// Экономическая интеграция России в единое экономическое пространство: сб. докл. междунар. конф. / под ред. И.А. Максимцева, М.Е. Лебедевой, Т.В. Никитиной. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.– 0,2 п.л.

27.Никитина Т.В. К вопросу развития инвестиционных банков в Российской Федерации // Рыночные стратегии: Россия и Германия : сб. докл. междунар. конф. ч. 1.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.- 0,2. п.л.

28.Никитина Т.В. Роль финансового надзора в обеспечении надежности европейской финансовой системы// Предпринимательство в России и в Германии: тенденции и перспективы: сб. докл. междунар. конф./ под ред. И.А. Максимцева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 0,1. п.л.

29.Никитина Т.В. Влияние Базеля 2 на российскую банковскую систему// Банковские и финансовые отношения в Европе и интеграция России: сб. докл. междунар. конф..– Потсдам (Германия): Университет Потсдам, 2005.– 0,7. п.л.

30.Никитина Т.В., Воронин М.С., Лозовская Е.С. Совместные предприятия в стратегии международных предприятий. // Россия и ЕС: до и после вступления России в ВТО: сб. докл. междунар. конф.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.– 0,9 п.л. (вклад автора 0,3 п.л.)

31.Никитина Т.В. Реструктуризация банковской системы РФ: итоги и проблемы// Социально-экономические проблемы стран с переходной экономикой – реформы на стадии проверки : сб. докл. междунар. конф. (на нем.яз.).– Потсдам (Германия): Изд-во Университет Потсдам, 2001. – 1,0 п.л.

32.Никитина Т.В. Определение надежности банка на основе данных его публикуемой отчетности// Возрождение и перспективы роста экономики современной России: тез. докл. Всероссийского экономического форума. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.– 0,1 п.л.

33.Никитина Т.В. Системный риск в банковской деятельности: причины возникновения и распространения// XXI век: проблемы подготовки маркетологов в России и за рубежом : сб. материалов междунар. конф..– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, МАНВШ, 1999.- 0,1 п.л.