- разработана экономико-математическая модель инвестиций в создание и внедрение в производственный процесс инновационных технологий, учитывающая различные структуры рыночной конкуренции (дуополистической, олигополистической и монополистической), случайные колебания инвестиционных затрат и параметров спроса на товарных рынках, а также неопределенность инвестиционной политики, позволяющая выявлять оптимальные инвестиционные стратегии компаний и устанавливать области параметров, в которых инвестирование не целесообразно;
- построены и проанализированы, методами теории стохастических дифференциальных игр, равновесные инновационно-инвестиционные стратегии конкурирующих компаний (ожидаемая прибыль от внедрения и использования инновационных технологий, оптимальное время и оптимальная динамическая траектория осуществления капиталовложений), что позволяет фирмам-конкурентам разрабатывать эффективную стратегическую реализацию инвестиционного процесса в роли лидера, последователя, или осуществлять одновременное инвестирование;
- рассчитаны, в аналитическом виде, в зависимости от волатильности рыночной среды оптимальное ожидаемое время осуществления инвестиций компании в инновационные технологии и вероятность, с которой инвестиционный порог начала реализации инвестиционного процесса достигается в пределах временного интервала заданной длины, что позволяет оценивать целесообразность модернизации и реструктуризации производственных активов в нестабильных условиях;
- предложено обобщение модели инвестиционного процесса на конкуренцию в условиях дифференцированной олигополии, когда существенное значение имеет различие затрат между конкурирующими компаниями на осуществление капиталовложений, и доказано существование трех типов равновесных стратегий реализации инновационного процесса (доминантной стратегии, стратегии последователя и одновременной стратегии), что позволило выявить условия и последствия реализации каждого из видов равновесия и преимущества компании-лидера в зависимости от степени дифференциации инвестиционных затрат компаний и таких макро- и микропараметров рыночной среды, как волатильность, динамика спроса и краткосрочная процентная ставка в экономике;
- выявлены качественные и количественные особенности воздействия реализации инвестиционных процессов в условиях стратегических взаимодействий конкурирующих хозяйствующих субъектов на национальное благосостояние, что позволяет оценивать целесообразность осуществления государственной инвестиционной политики, воздействующей на доступ фирм к новым рыночным сегментам и инновационным технологиям;
- установлено существование порогового значения инвестиционных затрат, ниже которого национальное благосостояние в конкурентном равновесии в доминантных и последовательных стратегиях всегда превосходит национальное благосостояние, соответствующее равновесию в одновременных стратегиях, что позволяет сделать вывод о том, что равный доступ компаний-конкурентов к инновационной технологии или новому сегменту товарного рынка может оказаться не оптимальным с точки зрения максимизации национального благосостояния;
- разработана стохастическая теоретико-игровая модель вхождения компании в рынок инновационных разработок в условиях олигополистической конкуренции, позволяющая установить, что присутствие постоянных затрат входа в рынок инноваций является источником эффекта гистерезиса в оптимальных динамических траекториях инновационного развития конкурирующих производств, который усиливается при повышении издержек компаний на вхождение в рынок инновационных разработок и неопределенности доходности компаний и ослабевает с ростом коэффициента корреляции доходности конкурирующих фирм;
- выведены, методами стохастической оптимизации, аналитические формулы для медианы интервала времени, в течение которого каждая из конкурирующих компаний может занимать доминирующую позицию на рынке инновационных разработок, а также для вероятности сохранения доминирующего положения компании на этом рынке в течение конечного интервала времени, что позволяет компаниям оптимизировать стратегии капиталовложения и прогнозировать лидерство на рынках инноваций в зависимости от случайных колебаний прибыли компаний и стохастических параметров инвестиционной среды;
- выявлено, что более высокая рыночная нестабильность приводит к снижению медианных значений продолжительности доминирования компаний, конкурирующих в рамках дифференцированной олигополии, а вероятность того, что компания будет занимать ведущее положение на рынке инновационных разработок на определенном временном отрезке, растет с повышением волатильности прибыли компаний;
- построена динамическая модель оптимальных траекторий реализации инвестиционного процесса в условиях случайных изменений инвестиционной (налоговой) политики, стохастических изменений спроса, цен на выпускаемую продукцию и интенсивности износа физических производственных активов с учетом специфики технологического процесса, что позволило провести качественный и количественный анализ влияния неопределенности инвестиционной налоговой политики на оптимальный инвестиционный процесс в зависимости от параметра, характеризующего интенсивность конкуренции, а также характеристик производственной технологии и товарного рынка;
- разработана стохастическая модель дифференцированной олигополистической конкуренции в инновационной сфере за получение патента, на основе которой рассчитан оптимальный с точки зрения максимизации национального благосостояния срок действия патента в зависимости от различия между частным и общественным выигрышами от использовании инновационной разработки в период времени существования патента, постоянных и переменных затрат на осуществление НИР, невозвратных потерь (связанных с монопольным правом автора патента), прибыли компании-инноватора и эффективности инновационной разработки (сокращения удельных производственных затрат при ее использовании);
- предложены модели кумулятивного процесса разработки и внедрения инновационных продуктов и технологий компаниями-инноваторами, позволяющие оценивать эффективность корпоративных объединений патентообладателей на последовательные изобретения и целесообразность проведения государственной антимонопольной политики в инновационной сфере.
1.Матвеев Р.И. Модели конкуренции в инновационной сфере. – М.: МИСОН, 2009. – 7,3 п.л.
2.Матвеев Р.И. Стратегические взаимодействия фирм в стохастических условиях. – М.: МИСОН, 2010. – 7,1 п.л.
2. Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук
3.Матвеев Р.И. Моделирование кумулятивного инновационного процесса и патентной политики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2009, № 4. - 0,4 п.л.
4.Матвеев Р.И. Оптимизация инновационно-инвестиционых стратегий в условиях дуополистической конкуренции // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2009, № 4. - 0,4 п.л.
5.Матвеев Р.И. Моделирование инвестирования в новые технологии в условиях неопределенности и конкуренции // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2010. - № 2 (22). URL: http://uecs.mcnip.ru - 0,8 п.л.
6.Матвеев Р.И. Моделирование и оптимизация инновационно-инвестиционых стратегий в стохастических условиях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 2 (22). http://uecs.mcnip.ru - 0,8 п.л.
7.Матвеев Р.И. Моделирование и оптимизация срока действия патента с учетом скорости инновационного процесса // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 3 (23). http://uecs.mcnip.ru - 0,6 п.л.
8.Матвеев Р.И. Моделирование оптимального входа конкурирующих фирм в рынок в стохастических условиях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 3 (23). http://uecs.mcnip.ru - 0,6 п.л.
9.Матвеев Р.И. Анализ влияния изменений экономической политики в отношении инвестиций на инвестиционную стратегию компании // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 4 (24). http://uecs.mcnip.ru - 0,6 п.л.
10.Матвеев Р.И. Оптимизация инвестиционного процесса в условиях случайных колебаний спроса и налоговой политики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2011. - № 15. – 0,5 п.л.
11.Матвеев Р.И. Оптимальные инвестиционные стратегии фирм и типы равновесия в дуополистической игре // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 3 (24). http://uecs.mcnip.ru - 0,6 п.л.
12.Матвеев Р.И. Стратегические взаимодействия фирм в модели асимметричной дуополии и национальное благосостояние // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 4 (25). http://uecs.mcnip.ru - 0,7 п.л.
3. Статьи в центральных научных изданиях и в сборниках Международных и Всероссийских конференций
13.Матвеев Р.И. Прогнозирование стратегического лидерства в условиях дуополистической конкуренции // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Механизмы эффективного управления в рыночной экономике». – Кисловодск, 2004. - 0,2 п.л.
14. Матвеев Р.И. Оптимальные инвестиционные стратегии в условиях несовершенной конкуренции с учетом неопределенности спроса // Сборник научных трудов VI Всероссийского симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии». Секция 2 «Математическое моделирование в экономике и других общественных науках». – Кисловодск, 2004. - 0,1 п.л.
15. Матвеев Р.И. Моделирование инвестирования в инновационные технологии в условиях стратегических взаимодействий компаний // Сборник научных трудов VII Международного симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии». – Кисловодск, 2005. - 0,25 п.л.
16. Матвеев Р.И. Моделирование оптимального входа компании в рынок и рыночного лидерства в стохастической дифференциальной игре // Сборник научных трудов VII Международного симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии». – Кисловодск, 2005. - 0,25 п.л.
17.Матвеев Р.И., Бычкова М.М. Моделирование начала производства на новом рынке в условиях стратегической конкуренции // Современные научные исследования. - 2005, № 1. - 0,4 п.л. (в т.ч. автора 0,2 п.л.).
18.Матвеев Р.И., Тер-Акопов Г.Н. Анализ дуополистической конкуренции с учетом волатильности доходности конкурирующих фирм и оптимальных стратегий рыночного лидерства // Современные научные исследования. - 2005, № 1. - 0,7 п.л. (в т.ч. автора 0,35 п.л.).
19.Матвеев Р.И. Влияние структурных изменений экономической среды на оптимальное инвестирование в стохастических условиях // Современные научные исследования. - 2005, № 2. - 0,7 п.л.
20.Матвеев Р.И. Оптимизация инновационно-инвестиционных стратегий компании в условиях конкуренции // Современные научные исследования. - 2005, № 2. - 0,7 п.л.
21.Матвеев Р.И. Оптимальные инвестиционные стратегии в условиях несовершенной конкуренции с учетом неопределенности спроса // Современные научные исследования. - 2005, № 4. - 0,7 п.л.
22.Матвеев Р.И. Моделирование рыночного лидерства в стохастической дифференциальной игре // Современные научные исследования. - 2006, № 1. - 0,6 п.л.
23.Матвеев Р.И., Чепиков Э.В. Последовательные инновации и антимонопольная политика // Современные научные исследования. - 2006, № 4. - 0,7 п.л. (в т.ч. автора 0,35 п.л.).
24.Матвеев Р.И., Пышкин Н.И. Патентная и антимонопольная политика при кумулятивном инновационном процессе // Современные научные исследования. - 2006, № 2. - 0,9 п.л. (в т.ч. автора 0,45 п.л.).
25.Матвеев Р.И. Сроки действия патента, оптимизирующие скорость инновационного процесса // Современные научные исследования. - 2006, № 2. - 0,6 п.л.
26.Матвеев Р.И., Бычкова М.М. Моделирование оптимальных стратегий корпоративного инвестирования в инновационные технологии в стохастических условиях // Современные научные исследования. - 2006, № 3. - 0,7 п.л. (в т.ч. автора 0,35 п.л.).
27.Матвеев Р.И. Моделирование оптимального срока действия патента с точки зрения национального благосостояния // Современные научные исследования. - 2006, № 3. - 0,6 п.л.
28.Матвеев Р.И. Конкуренция в инновационной сфере и оптимальный срок действия патента // Современные научные исследования. – 2007, № 1. - 0,8 п.л.
29.Матвеев Р.И. Моделирование рыночного лидерства в стохастических условиях // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума «Математические модели и информационные технологии в экономике». – Кисловодск, 2007. – Т. 2. - 0,4 п.л.
30.Матвеев Р.И. Моделирование влияния изменений инвестиционной политики на стратегию компании методами теории реальных опционов // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума «Математические модели и информационные технологии в экономике». – Кисловодск, 2007. – Т. 2. - 0,4 п.л.
31.Матвеев Р.И. Стратегические взаимодействия компаний в модели асимметричной дуополии и национальное благосостояние // Современные научные исследования. – 2007, № 2. - 0,5 п.л.
32.Матвеев Р.И. Государственное регулирование интеллектуальной собственности и скорость инновационного процесса // Современные научные исследования. - 2007, № 4. - 0,5 п.л.
33.Матвеев Р.И., Чепиков Э.В. Оптимизация срока действия патента // Современные научные исследования. - 2007, № 3. - 0,5 п.л. (в т.ч. автора 0,25 п.л.).
34.Матвеев Р.И. Прогнозирование влияния скорости действия патента на скорость инновационного процесса и национальное благосостояние // Тенденции, проблемы и перспективы развития социально-экономических систем (межвузовский сборник научных трудов) - М.: МИСОН, 2008. - 0,5 п.л.
35.Матвеев Р.И. Моделирование и анализ олигополистической конкуренции в сфере научно-исследовательских разработок // Современные научные исследования. – 2008, № 1. - 0,5 п.л.
36.Матвеев Р.И. Модели оптимального инвестирования в условиях неопределенности // Тенденции, проблемы и перспективы развития социально-экономических систем (межвузовский сборник научных трудов) - М.: МИСОН, 2008. - 0,5 п.л.
37.Матвеев Р.И. Моделирование инвестирования в новые технологии в условиях неопределенности и конкуренции // Современные научные исследования. - 2009, № 4. - 0,8 п.л.
38.Матвеев Р.И. Экономико-математическая модель инвестирования в инновации в условиях монополистической конкуренции // Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития». – Кисловодск: Издат. Центр КИЭП, 2009. - 0,3 п.л.
39.Матвеев Р.И. Конкуренция в инновационной сфере и оптимальный срок действия патента // Современная экономика: проблемы и решения. –2010, № 3. Воронеж: Изд-во ВГУ. - 0,5 п.л.
40.Дудов А.С., Матвеев Р.И. Прогнозирование рыночного лидерства в стохастических условиях // Международная научно-практическая конференция «Экономическое прогнозирование: модели и методы». – Воронеж: ВГУ. – Т. 1. - 2010. - 0,2 п.л. (в т.ч. автора 0,1 п.л.).
41.Дудов А.С., Матвеев Р.И. Анализ влияния срока действия патента на инвестиции в научно-исследовательский сектор // Сборник научных трудов Всероссийских научных чтений «Математическая экономика и экономическая информатика». – Кисловодск: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2010. - 0,4 п.л. (в т.ч. автора 0,2 п.л.).
42.Матвеев Р.И. Равновесие Штакельберга в модели конкуренции за разработку инновации // Современные научные исследования. - 2010, № 2. - 0,7 п.л.