- разработана экономико-математическая модель корпоративного инвестиционного процесса, учитывающая случайные колебания спроса и рыночныхцен на планируемый выпуск продукции и затрачиваемые ресурсы, невозвратность инвестиций и неопределенность бюджетно-налоговой политики, котораяпозволяет осуществлять оперативное управление инвестиционным проектом иформировать инвестиционные стратегии предприятия с учетом оптимальногомомента осуществления инвестиций;
- построены и проанализированы, методами теории реальных опционов, равновесные инвестиционные стратегии предприятия в различных условиях (если инвестиции в проект доступны лишь в пределах ограниченного периода времени, срок осуществления проекта определяется случайной переменной, доходность по проекту описывается случайным процессом с релаксацией), что позволяет рассчитывать оптимальную динамическую траекторию осуществления капиталовложений и соответствующую ожидаемую прибыль предприятия;
- доказано, что при ограниченном периоде осуществления инвестиционного проекта может реализовываться отрицательная связь неопределенности и стоимости опциона осуществления инвестиций, то есть оптимальный порог осуществления инвестиций может снижаться с ростом стохастичности доходности проекта в условиях, когда уровень риска и неопределенности рыночной среды невысок, что позволяет определять волатильность прибыли предприятия, при которой оптимальный порог инвестирования имеет минимальное значение;
- доказано, что изменения налоговой политики, которые вызывают повышение инвестиционных затрат, приводят к снижению стоимости инвестиционного опциона, а соответствующий оптимальный порог инвестирования является убывающей функцией магнитуды изменения затрат инвестирования и возрастает с ростом рыночной волатильности, что позволило установить, что предприятие инвестирует раньше, чем в случае постоянных затрат инвестирования;
- установлено, что рост неопределенности увеличения затрат инвестирования обуславливает задержку инвестиционного процесса, что позволило сделать вывод, что бюджетно-налоговая политика, имеющая целью стимулирование инвестиционного процесса, должна сводить к минимуму неопределенность информированности потенциальных инвесторов о величине ожидаемых изменений инвестиционных затрат;
- разработана экономико-математическая модель частичной и полной продажи активов предприятия в условиях микро- и макроэкономической неопределенности, позволяющая исследовать компромисс между гибкостью стратегии поэтапной частичной продажи активов предприятия и синергией стратегии продажи предприятия целиком, обеспечивающей премиальную надбавку;
- получены формулы, определяющие оптимальные моменты реализации фондов предприятия и оптимальные динамические траектории продажи активов при различных дисконт-премиальных структурах в зависимости от неопределенности доходов предприятия, степени эффективности рынка и отраслевой специфичности активов предприятия, что дает возможность проводить оценку целесообразности и эффективности реструктуризации и ликвидации фондов предприятия в неблагоприятных рыночных условиях;
- выявлено влияние дисконтирования ликвидируемого капитала предприятия, премиальной надбавки (связанной с его продажей целиком), объема фондов предприятия, неопределенности (волатильности) его доходности, динамики эффективности рынка и отраслевой специфики активов предприятия на оптимальные стратегии продажи имущества предприятия;
- разработана стохастическая модель конкуренции и сотрудничества предприятий в инновационно-инвестиционной деятельности с учетом положительных и отрицательных экстерналий и неопределенности достижения успеха в разработке инновационных производственных технологий, позволяющая оценивать эффективность создания кооперативных объединений при наличии свободного входа предприятий в рынок инновационных разработок и в олигополи-стический товарный рынок с частной точки зрения и с точки зрения национального благосостояния;
- установлено, что кооперация предприятий, в рамках которой группа предприятий определяет свои инвестиции в инновационные разработки с целью максимизации совместной прибыли, влияет на благосостояние потребителей неоднозначно, что позволило выявить условия, при которых сотрудничество предприятий в НИР, наряду с частными выгодами предприятий, приводит к росту национального благосостояния, и ситуации, когда неприбыльные с частной точки зрения кооперативные объединения предприятий целесообразно субсидировать, поскольку они способствуют росту национального благосостояния;
- построена теоретико-игровая модель кооперации конкурирующих предприятий в разработке инновационной продукции и инновационной производственной технологии, которая учитывает предельные затраты разработки отдельных составляющих конечной продукции и долю составляющих конечной продукции, разрабатываемых предприятиями коллективно, а также затраты, связанные с разработкой инновационной технологии для общих составляющих продукции и тех составляющих, которые разрабатываются предприятиями индивидуально; это позволяет оценивать эффективность инвестиций в разработку инновационной продукции и технологий для различных форм сотрудничества предприятий и проводить рэнкинг равновесных объемов инвестирования в разработку инновационной производственной технологии для различных сценариев сотрудничества предприятия в разработке инновационной продукции.
1.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ корпоративных инвестиционных стратегий в условиях риска и неопределенности рыночной среды. - М.: МИСОН, 2011. - 9,2 п.л.
2.Ткаченко Д.Д. Методы стратегического планирования развития промышленного предприятия. - Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2011. -- 9,5 п.л.
3.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ эффективности различных форм сотрудничества компаний в инвестиционно-инновационной деятельности. - М.: МИСОН, 2012. - 6,2 п.л.
2. Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук
4.Ткаченко Д.Д. Моделирование оптимальных стратегий входа фирмы в отрасль (выхода из отрасли) // Южный Федеральный Университет «TERRA ECONOMICUS», 2011. - № 4. - 0,4 п.л.
5.Ткаченко Д.Д. Совершенствование методов стратегического планирования развития промышленного предприятия // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 4 (28). - 0,6 п.л.
6.Ткаченко Д.Д. Инструменты стратегического управления в нестабильных финансово-экономических условиях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 4 (28). - 0,5 п.л.
7.Ткаченко Д.Д. Моделирование и оптимизация инвестиционных стратегий в условиях неопределенности с учетом конечного срока реализации проекта // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 12 (36). - 0,5 п.л.
8.Ткаченко Д.Д. Комплексная оценка стратегического плана развития промышленного предприятия // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, конкуренция, 2011. - № 2. – 0,4 п.л.
9.Ткаченко Д.Д. Влияние неопределенности спроса на стоимости опционов инвестирования и оптимальные инвестиционные пороги // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 2 (38). -0,3 п.л.
10.Ткаченко Д.Д. Анализ немонотонной зависимости оптимального инвестиционного порога от неопределенности спроса // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 3 (39). - 0,4 п.л.
11.Ткаченко Д.Д. Моделирование и оптимизация инвестиционного проекта с неопределенным сроком реализации в условиях, когда его доходность описывается стохастическим процессом с релаксацией // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 5 (41). - 0,5 п.л.
12.Ткаченко Д.Д. Моделирование сотрудничества конкурирующих фирм в разработке инноваций с учетом неопределенности и экстернальных эффектов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 11 (47). - 0,5 п.л.
13.Ткаченко Д.Д. Экономико-математическая модель различных форм кооперации компаний в инновационных разработках в условиях конкуренции на товарном рынке // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 11 (47). - 0,6 п.л.
14.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ воздействия бюджетно-налоговой политики на принятие оптимальных инвестиционных решений // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. -№ 12 (48). - 0,4 п.л.
15.Ткаченко Д.Д. Анализ эффективности кооперации компаний в инновационных разработках // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 12 (48). - 0,6 п.л.
16.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ конкуренции и сотрудничества компаний на рынке инновационных разработок // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. - № 12 (48). - 0,5 п.л.
17.Ткаченко Д.Д. Модели конкуренции и сотрудничества предприятий в разработке инноваций в условиях свободного входа и выхода в рынок инноваций и товарный рынок // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013. - № 1 (49). - 0,6 п.л.
18.Ткаченко Д.Д. Моделирование инвестиционного процесса в стохастических условиях // Вопросы региональной экономики, 2013. - № 1. - 0,4 п.л.
19.Ткаченко Д.Д. Влияние различных форм сотрудничества компаний в инновационных разработках на национальное благосостояние // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013. - № 1 (49). -0,4 п.л.
20. Ткаченко Д.Д. Моделирование сотрудничества предприятий в создании инновационной продукции и инновационных производственных технологий // Управление экономическими системами: электронный научный журнал,2013. - № 2 (50). - 0,5 п.л.
3. Статьи в центральных научных изданиях и в сборниках Международных и Всероссийских конференций
21.Ткаченко Д.Д. Исследование эффективности сотрудничества предприятий в отраслях, характеризующихся относительно высокими издержками инвестиций в создание инновационных производственных технологий // Сборник научных трудов VII Международного симпозиума «Математическое моделирование и компьютерные технологии». – Кисловодск, 2005. - 0,3 п.л.
22.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ оптимальных инвестиционных стратегий при случайной магнитуде скачка затрат инвестирования // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, - 2005, № 2. - 0,5 п.л.
23.Ткаченко Д.Д. Моделирование корпоративных инвестиционных решений с учетом стохастичности спроса и неопределенности бюджетно-налоговой политики // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, - 2007, № 2. - 0,6 п.л.
24.Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, - 2007, № 4. - 0,6 п.л.
25.Ткаченко Д.Д. Характеристики оптимальных инвестиционных решений в условиях нестабильной бюджетно-налоговой политики // Материалы научно-практической конференции «Проблемы социально-экономического развития регионов». - Сочи: Академия повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела, спорта и туризма, 2007. - 0,5 п.л.
26.Ткаченко Д.Д. Оптимизация инвестиционной стратегии в условиях, когда доход по проекту определяется случайным релаксирующим процессом // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, – 2008, № 1. - 0,7 п.л.
27.Ткаченко Д.Д. Влияние отраслевой специфики капитала предприятия на оптимальные стратегии реализации его фондов // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума «Математические модели и информационные технологии в экономике». – Кисловодск, 2007. – Т. 2. - 0,4 п.л.
28. Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ инвестиционных решений вусловиях риска и неопределенности. Ограниченный период реализации проекта// Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, – 2008, № 3. - 0,5п.л.
29. Ткаченко Д.Д. Моделирование и анализ равновесия на рынке научно-исследовательских разработок // Материалы научно-практической конференции«Проблемы социально-экономического развития регионов». - Сочи: Академия повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела, спорта и туризма, 2007. – 0,4 п.л.
30.Ткаченко Д.Д. Экономико-математическая модель инвестирования, учитывающая стохастическую динамику инвестиционной среды. Свойства оптимальных стратегий // Тенденции, проблемы и перспективы развития социально-экономических систем: межвузовский сборник научных трудов. – М.: Международный институт системной организации науки, 2008. – Том 1. – 0,6 п.л.
31.Ткаченко Д.Д. Моделирование продажи активов предприятия в условиях неопределенности // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, - 2009, № 1. - 0,3 п.л.
32.Ткаченко Д.Д. Моделирование сотрудничества предприятий в создании инновационной продукции и инновационных производственных технологий // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, - 2010, № 3. -0,4 п.л.
33.Ткаченко Д.Д. Сравнительная статика равновесных стратегий продажи активов // Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития» 16-18 апреля 2009. – Кисловодск: Издательский центр «КИЭП». – 2009. – 0,4 п.л.
34.Ткаченко Д.Д. Анализ и оптимизация стратегий продажи активов предприятия // Современные научные исследования. Кисловодск: КИЭП, -2011, № 2. - 0,5 п.л.
35.Ткаченко Д.Д. Анализ эффективности кооперации компаний в научно-исследовательских разработках при наличии картельного соглашения между компаниями // Материалы Всероссийской конференции «Формирование, развитие и прогнозирование социально-экономических систем: методы и способы управления». Кисловодск, 21-22 апреля 2011 г. – Кисловодск: КИЭП, 2011. – 0,3 п.л.
36.Ткаченко Д.Д. Реализация инновационной стратегии развития предприятия как фактор роста его конкурентоспособности // Сборник научных трудов 1-й международной конференции «Мировой кризис и перспективы российской экономики в условиях глобализации». - Новочеркасск, 2011. -0,4 п.л.
37.Ткаченко Д.Д. Развитие инновационной деятельности в промышленности: основные ограничения и возможности // Материалы научно-практической конференции «Инструменты управления в инновационной экономике на основе системно-креативного подхода». - Екатеринбург: Изд-во Уральского гуманитарного института, 2011. - 0,25 п.л.
38.Ткаченко Д.Д. Мониторинг производительности труда как необходимое условие решения стратегических проблем на промышленном предприятии // Материалы международной заочной научной конференции «Экономика, управление, финансы». – Пермь, 2011. - 0,3 п.л.
39.Ткаченко Д.Д. Трансформация структурных составляющих стратегического планирования //Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современная научная мысль: проблемы и перспективы развития». – Чебоксары, 2011. - 0,45 п.л.
40.Ткаченко Д.Д. Проблемы стратегического управления устойчивым развитием промышленных предприятий // Новый университет. – Йошкар-Ола, 2011, № 4. - 0,2 п.л.
41.Ткаченко Д.Д. Модульный метод как основа стратегии диверсификации промышленного производства // Материалы V международной научно-практической конференции «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы». – Москва, 2011. - 0,2 п.л.
42.Ткаченко Д.Д. Место и роль инновационной стратегии в процессе формирования конкурентоспособной стратегии развития предприятия // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире». - Москва, 2011. - 0,2 п.л.
43.Ткаченко Д.Д. Планирование и контроль на промышленных предприятиях в условиях стратегической реструктуризации // Материалы V международной заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы технических, экономических и гуманитарных наук». – Георгиевск, 2011. -0,15 п.л.
44.Ткаченко Д.Д. Формирование стратегии инновационного развития промышленного предприятия // Сборник статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития социально-экономических систем: теория и практика». - Курск, 2011. - 0,2 п.л.
45.Ткаченко Д.Д. Реструктуризация как элемент оздоровления предприятия // Сборник материалов всероссийской научно-практической заочной конференции «Структурная модернизация как фактор развития региона». - Биробиджан, 2011. - 0,45 п.л.
46.Ткаченко Д.Д. Система управления персоналом как инструмент стратегического планирования промышленного предприятия // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки». – Москва, 2011. - 0,2 п.л.
47.Ткаченко Д.Д. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия // Материалы X Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных условиях». – Пятигорск, 2011. – 0,25 п.л.
48.Ткаченко Д.Д. Особенности инновационных стратегий предприятий // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы и тенденции развития современного инновационного общества в эпоху перемен (экономика, социология, философия, право)». - Саратов, 2011. - 0,1 п.л.
49.Ткаченко Д.Д. Методологические аспекты стратегического планирования производственной деятельности промышленного предприятия с учетом фактора риска // Сборник докладов V Международной научной заочной конференции «Актуальные вопросы современной экономической науки». - Липецк, 2011. - 0,25 п.л.
50.Ткаченко Д.Д. Стратегическое управлении компании в условиях финансово-экономической нестабильности // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции «Развитие народного хозяйства в России и за рубежом». – Иваново, 2011. - 0,15 п.л.
51.Ткаченко Д.Д. Формирование алгоритма оценки инновационной деятельности промышленных предприятий // Материалы V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей в условиях глобализации». – Орел, 2011. - 0,2 п.л.
52.Ткаченко Д.Д. Разработка методов стратегического управления на основе сбалансированной системы показателей // Сборник статей пятой (заочной) межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научного знания в XXI». – Рубцовск, 2011. - 0,5 п.л.
53.Ткаченко Д.Д. Развитие российской трубной промышленности // Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития современного общества в аспекте глобализации экономических процессов». - Саратов, 2011. - 0,2 п.л.
54.Ткаченко Д.Д. Реализация стратегии предприятия на основе комплексного использования инструментов стратегических изменений // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность». Пенза-Семипалатинск, 2011. - 0,3 п.л.
55.Ткаченко Д.Д. Содержание и роль бюджетирования в системе внутрифирменного управления предприятием // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики». – Новосибирск, 2011. -0,3 п.л.
56.Ткаченко Д.Д. Основные подходы к разработке корпоративной стратегии развития предприятия //Сборник материалов X Международной научно-практической конференции «Наука и современность». – Новосибирск, 2011. -0,15 п.л.
57.Ткаченко Д.Д. Методы формирования стратегии развития промышленных предприятий на инновационной основе // Материалы III Международной научно-практической конференции «Экономическое развитие страны: различные аспекты вопроса». – Москва, 2011. - 0,15 п.л.